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最新!中基私募50指数周报来了
===2024-7-26 16:44:31===
内商品市场延续下跌,中基私募50指数三大策略小幅亏损。  二、中基优选私募基金50指数  《》以促进行业发展为初衷,经长时间酝酿及充分准备,推出“中基优选私募基金指数(系列)”,努力将“中基优选私募基金指数”打造成为权威的可投资私募指数,推动私募基金指数化投资,促进国内证券私募行业的健康发展。2021年3月5日,《》正式发布该系列的旗舰指数——“中基优选私募基金50指数”(简称“中基私募50指数”)。  “中基优选私募基金50指数”共包括50支成份基金,成份基金均来自于市场主流的策略,包括股票多头策略、对冲策略和CTA及衍生品策略,并在此大类的基础上,通过量化优选、现场调研深入解析基金的二级细分策略。根据现代资产组合理论,结合各二级策略不同的逻辑、收益风险特征、低相关的历史业绩表现进行组合配置,其中股票多头策略占比64%,对冲策略占比20%,CTA及衍生品策略占比16%,并在各大类策略中做二级策略均衡,使得投资组合的风险分散。《》将按既定规则,持续跟踪成份基金,不断挖掘新的候选基金,逐步优化成份基金。  从历史表现来看,中基优选私募基金50指数具备了走势相对稳健良好,回撤较小,修复回撤时间较短的特点。  (一)指数表现  中基私募50指数在2024年7月19日当周收于1584.30点,较2024年7月12日当周下跌1.52%。  指标方面,中基私募50指数年化收益率超10%,远超沪深300指数的年化收益率;风险方面,中基私募50指数的年化波动率在11%左右,最大回撤在20%左右,均显著低于沪深300指数;风险收益比方面,中基私募50指数的夏普比率接近1,远高于沪深300指数的夏普比率。  (二)成份表现  上周,中基私募50指数下跌1.52%,股票多头策略亏损1.22%,对冲策略亏损0.07%,CTA及衍生品策略亏损1.23%。  股票多头策略下的沪深300指数增强策略表现突出,择时轮动策略也有较好表现;对冲策略下的高频alpha策略获得盈利较多;CTA与衍生品策略下的基本面中长期策略表现相对较好。  上周50支成份基金中有12支盈利,从统计指标上看,三类策略中,股票多头策略和对冲策略的盈亏分布比较均衡。  三、中基优选私募基金50稳健型指数  为满足追求长期稳健收益的投资需求,为市场提供理想的投资工具,《》于2021年6月4日发布了中基私募50指数的首个二级指数—
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