最新!中基私募50指数周报来了
===2024-11-29 16:41:35===
数经过短暂调整后继续走高,最高触及108点,国际金价反弹至前高附近。国际油价波动率降低,LME有色金属涨跌不一,锌价在供应紧张的背景下强力走高。国际农产品多数下行,油脂板块跌幅较大。国内商品期货市场走势分化,工业品止跌反弹,农产品延续下跌。工业品中有色板块表现最强,农产品中油脂板块跌幅较大,软商品板块稳中有涨,其他板块波动较小。 总体上看,上周国内A股反弹,商品市场分化,中基私募50指数下跌,对冲策略获得盈利。 二、中基优选私募基金50指数 《中国基金报》以促进行业发展为初衷,经长时间酝酿及充分准备,推出“中基优选私募基金指数(系列)”,努力将“中基优选私募基金指数”打造成为权威的可投资私募指数,推动私募基金指数化投资,促进国内证券私募行业的健康发展。2021年3月5日,《中国基金报》正式发布该系列的旗舰指数——“中基优选私募基金50指数”(简称“中基私募50指数”)。 “中基优选私募基金50指数”共包括50支成份基金,成份基金均来自于市场主流的策略,包括股票多头策略、对冲策略和CTA及衍生品策略,并在此大类的基础上,通过量化优选、现场调研深入解析基金的二级细分策略。根据现代资产组合理论,结合各二级策略不同的逻辑、收益风险特征、低相关的历史业绩表现进行组合配置,其中股票多头策略占比64%,对冲策略占比20%,CTA及衍生品策略占比16%,并在各大类策略中做二级策略均衡,使得投资组合的风险分散。《中国基金报》将按既定规则,持续跟踪成份基金,不断挖掘新的候选基金,逐步优化成份基金。 从历史表现来看,中基优选私募基金50指数具备了走势相对稳健良好,回撤较小,修复回撤时间较短的特点。 (一)指数表现 中基私募50指数在2024年11月22日当周收于1714.42点,较2024年11月15日当周下跌0.45%。 指标方面,中基私募50指数年化收益率近11%,远超沪深300指数的年化收益率;风险方面,中基私募50指数的年化波动率不到11%,最大回撤在20%左右,均显著低于沪深300指数;风险收益比方面,中基私募50指数的夏普比率接近1,远高于沪深300指数的夏普比率。 (二)成份表现 上周,中基私募50指数下跌0.45%,股票多头策略亏损0.54%,对冲策略贡献0.15%,CTA及衍生品策略亏损0.06%。 股票多头策略下的成长投资策略表现突出,对冲策略下
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