面，基准日以来，中基私募50指数年化收益率达11%，远超同期沪深300指数表现，中基私募50指数盈利能力突出；风险方面，中基私募50指数年化波动率不到11%，显著低于沪深300指数的18%，最大回撤也较小，因此在风险收益指标上，中基50指数的夏普比率接近1，远超沪深300指数的夏普比率。  综上，作为“中基优选私募基金指数（系列）”的旗舰指数，中基私募50指数表现出相对较高的收益、相对较低的波动性与回撤，其长期获取超额回报具有持续性，体现了大类策略和二级策略均衡配置下优秀私募的业绩表现。  3、月度表现  在自2019年7月起至今的65个月中，中基私募50指数有42个月跑赢指数，尤其是在沪深300指数出现下跌的37个月中，中基私募50指数几乎均跑赢沪深300指数。  2019年7月以来，沪深300指数有28个月上涨，累计上涨幅度为122%，中基私募50指数在这些月份中涨幅达84%，从比例上看捕获了沪深300指数近69%的涨幅，表明中基私募50指数获得了沪深300指数上涨时大部分的收益，显示出优异的收益捕获能力。  在沪深300指数下跌的37个月中，中基私募50指数几乎全部跑赢沪深300指数，且其中有13个月“逆市”上涨。这37个月里沪深300指数累计跌幅达112%，中基私募50指数仅下跌25%，显示出优异的防守能力。  从沪深300指数上涨和下跌两部分看中基私募50指数，可以发现中基私募50指数明显呈现出“多跟涨，少跟跌”的特点。  （二）成份表现 1、分策略表现  2024年11月，中基私募50指数上涨2.09%，其中股票多头策略贡献1.53%，对冲策略贡献0.44%，CTA及衍生品策略盈利0.12%。  近期，不仅高波动性的股票多头策略获得一定收益，而且CTA及衍生品策略表现也很突出，二者组合起来降低了波动，长期稳定运行可期。另外对冲策略运行也一如既往地平稳运行。从历史波动情况上看，股票多头策略具有波动率高、进攻性强的特点，CTA及衍生品策略波动性居中，收益比较有爆发力，能够中和股票多头策略的一部分波动，加上表现更加平稳的对冲策略，低相关的策略配置提高了指数的防守能力。  2、基金相关性  相比于沪深300指数，中基私募50指数在收益和风险指标上均有相对优异的表现，这主要源于中基私募50指数三大策略之间的低相关性，三类策略两两之间的相关性最高不超过0.35，属于
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