最新,中基私募50指数月报来了
===2024-12-6 17:18:21===
金50稳健型指数因规则清晰,走势透明,业绩可回溯、可分析,策略容量大等特性,受到业界广泛关注。 (一)指数表现 1、指数走势 中基50指数的首个二级指数——中基优选私募基金50稳健型指数(以下简称“中基私募50稳健型指数”)的基准日为2020年1月1日,指数在2024年11月期间表现良好,三大类策略均获得盈利。 11月,中基私募50稳健型指数上涨2.14%;最近一年,中基私募50稳健型指数上涨5.11%;基准日以来,中基私募50稳健型指数累计盈利达60%。 2、业绩指标 中基私募50稳健型指数以稳健收益为目标。风险指标方面,指数成立以来年化波动率不到7%,最大回撤不超过8%;收益方面,中基私募50稳健型指数累计收益达60%,年化收益率达10%,夏普比率超过1.2。 综上,中基私募50稳健型指数具有盈利确定性高、波动性低、回撤小等特点,表现出较高的业绩稳定性,这与沪深300指数的表现形成了鲜明的对比。投资中基私募50稳健型指数基金,获取稳健收益十分可期,基金收益率能够成为基民收益率。 (二)成份表现 1、分策略表现 2024年11月,中基私募50稳健型指数上涨2.14%。三类策略中,对冲策略贡献1.15%,股票多头策略盈利0.86%,CTA及衍生品策略盈利0.13%。 长期上看,权重占据半壁江山的对冲策略稳步抬头向上,经均衡配置的股票多头策略、CTA与衍生品策略在多数时间形成互补走势,近期双双走强,二者的组合在获得收益的同时降低了波动。整体而言,作为指数的“压舱石”,对冲策略与CTA与衍生品策略、股票多头策略形成差异化的波动,共同推进中基私募50稳健型指数的长期稳健走势。 2、基金相关性 整体上看,中基私募50稳健型指数策略间的相关性也不高,两两策略的相关性最高不超过0.40。策略间的低相关性源于策略逻辑的差异性以及“优选、配置”环节,是中基私募50稳健型指数获得长期稳健业绩表现的支柱。 大类策略组内基金的相关系数不高,对冲策略组内成份基金的业绩相关系数为0.33,股票多头策略成份基金业绩相关性为0.69,去除系统性影响后并不高,CTA与衍生品策略组内相关系数为0.28。 3、成份基金表现 从二级策略上看,对冲策略下的中证1000指数市场中性策略斩获颇丰;股票多头策略下的指数增强类策略表现较好;CTA及衍生品策略下的量化趋势类策略获利显著。
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