份，持有比例达到0.50%。上海橡杉资产旗下橡杉量化套利二号持有摩根中证A500ETF高达13083880份，持有比例达0.65%。  私募争相布局宽基指数产品，一是看好中相应指数的长期投资价值，可能更适合做出超额收益；其次，这也能丰富产品矩阵，满足投资者和渠道多元化的投资理财需求；第三，如中证A500指数市场关注度和认可度高，被誉为“中国版标普500”，自然自推出以来吸引了大量资金扎堆涌入，具有非常强的吸金能力。  既然如此，那么为何量化私募总要为市场的突然变脸而“背锅”？笔者总结了目前市面上的主流观点，供读者参考。  1、从交易机制来看，当市场处于压力状态时，自动化程序交易执行的大量卖单反馈会引发市场剧烈波动，尤其是当多个市场参与方设置的交易暂停机制被同时触发后，就可能造成市场流动性枯竭。  2、量化在运作过程中存在壁垒和不透明性，影响市场传统交易者的心态，甚至影响其交易动作和策略。  3、根据以往案例和经验，量化交易在市场“闪崩”案例中扮演重要角色，尤其是与小微盘股之间的微妙关系，给投资者心理留下难以磨灭的印象。  4、相关部门对程序化交易监管的适应性和针对性，降低程序化交易的消极影响，依旧有提升空间。 （责任编辑：赵艳萍 HF094） 【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。邮箱：news_center@staff.hexun.com
=*=*=*=*=*=
当前为第2/2页
上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页