是否已经结束？小编整理了10年期国债期货价格发现，目前10年期国债期货跌幅在过去5年跌幅榜排在中上段，这也意味着从历史上看，债市调整或将面临尾声，向上调整的空间并不大了。(数据来源：wind)时间区间调整时间(工作日)回撤率2025年2月7日-2025年2月24日12-1.57%2024年9月23日-2024年10月25日25-1.07%2023年8月25日-2023年10月19日40-1.37%2023年1月5日-2023年1月20日12-0.74%2022年11月10日-2022年11月29日14-1.35%2022年8月19日-2022年9月29日29-0.98%2022年5月30日-2022年7月4日27-1.19%2022年4月8日-2022年4月28日15-0.74%2022年1月24日-2022年3月10日29-1.34%2021年9月2日-2021年10月15日32-1.29%2021年1月26日-2021年2月26日22-1.65%2020年11月5日-2020年12月18日32-1.17%2020年4月30日-2020年5月18日10-2%三、股债跷跷板是真的吗？春节过后A股市场在AI热潮下掀起一波大涨，债市在股债跷跷板的作用下陷入低迷，那么那么股市回暖能否成为判断债市牛市结束的信号呢？股债跷跷板效应是真的吗？从历史走势来看，股票和债券的走势呈现一定的负相关性，但这种关系并不是绝对的。小编整理了2005年1月7日-2024年12月底，19年间沪深300指数和中证全债指数的走势，历史的数据表明，大部分年限都存在着“股债跷跷板”效应，但也有4年呈现“股债双牛”情形，此外2013年和2016年两年间，沪深300、中证全债指数双双收负，可见二者并不存在必然联系，也不能被视为债市牛熊切换的信号。数据来源：wind 时间区间：2005年-2024年年底，单位(%)四、“聪明钱”在买入通过分析每一类机构的买入行为，我们也可以大致判断债市的资金面情况。小编发现春节后利率债主要买盘力量来自于农村金融机构(农商行)、保险公司，合计流入超6000亿，信用债方面，理财子公司和理财类产品为主要力量。数据来源：方正富邦基金固收研究部五、债市未来如何演绎？方正富邦固定收益基金投资部行政负责人、基金经理区德
=*=*=*=*=*=
当前为第2/3页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页