益策略、组合优化及归因分析。其中，在阿尔法策略上，中金基金量化团队将基于财务数据、分析师数据、交易行情数据、高频数据和另类数据，开发研究预测股票超额收益的阿尔法因子。   该产品的阿尔法策略分为两类：一类是从公司基本面出发，基于财务数据和分析师盈利预测研究公司内在价值及景气度，寻找高景气的公司或者价值被低估的公司进行配置，从而获取超额收益；另一类是通过人工智能算法，在海量的高频数据中挖掘短期市场规律和错误定价机会，在此基础上构建阿尔法策略。   “这两类阿尔法策略的数据源、底层逻辑和收益来源差异较大，相关性较低，互补性较强，能较大程度地分散化超额收益来源，使得超额收益更稳定。”耿帅军表示。   耿帅军还表示：“在指数增强型产品管理过程中，我们将通过严控产品相对于基准的行业与风格偏离，来控制产品相对基准指数的跟踪误差，满足基金合同条款。在此基础上，主要通过优化阿尔法信号来获取更高的收益。”
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