近期，随着A股市场震荡加剧，核心资产的配置价值愈发受到关注。数据显示，今年二季度以来，以沪深300为代表的核心指数相关ETF频获资金青睐，机构与个人投资者对核心资产的热情持续升温。在此背景下，光大保德信基金推出了光大保德信沪深300指数增强型证券投资基金，拟由朱剑涛担任基金经理。   朱剑涛在近日接受记者采访时表示，伴随新兴产业发展和每半年一次的成分股调整，沪深300指数持续吸纳具有优质成长空间的个股，在动态优化过程中实现行业分布日趋均衡。整体来看，沪深300指数成分股凭借优良的基本面和稳定的盈利能力，具备较强的周期穿越能力。   构建差异化量化竞争力   作为国内较早布局量化投资的公募团队，光大保德信基金量化团队近年来凭借深度应用机器学习技术，在指数增强领域崭露头角。据朱剑涛介绍，团队在数据广度、因子挖掘和风险把控等诸多方面均具备一定优势。   数据广度是模型迭代的基石。朱剑涛表示，不同于传统量化策略主要依赖量价关系与财务数据，团队还将另类数据纳入了模型框架，包括产业链上下游关系网络、分析师研报文本等。例如，通过分析产业链关联公司的价格联动效应，捕捉补涨机会；运用自然语言处理技术，从研报中提取关键词，构建前瞻性指标。   在因子挖掘方面，团队依托机器学习技术实现突破。朱剑涛表示，传统多因子模型主要依赖人工构建，而团队通过机器学习每年动态挖掘约600个低相关性因子，并与人工因子库结合，形成“人工+AI”双轮驱动模式。此外，团队还会根据因子的历史表现动态调整权重，使模型能够自适应市场风格切换。   风险控制是量化团队建设的另一大亮点。朱剑涛称，团队自主研发的风险模型包含两大A股特有因子——国企属性因子与信息确定性因子，从而显著提升了对市场波动的预判能力。   记者了解到，朱剑涛已经深耕量化研究领域16年之久，多元化的从业经历使其对量化投资的理解日趋深入。公开资料显示，朱剑涛从业经历覆盖卖方、量化私募、量化公募，曾担任东方证券量化首席分析师、数量金融创新实验室负责人、东证衍生品研究院副院长等，在东方证券任职期间带领团队撰写了《因子选股系列研究》等近百篇专题报告，在卖方研究机构中较早搭建了完整的量化投资框架，2024年5月开始担任光大保德信量化股票、光大保德信一带一路基金的基金经理，现任光大保德信基金量化投资部负责人。   核心资产配置价值凸
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