.TRS_Editor P{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor DIV{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor TD{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor TH{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor SPAN{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor FONT{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor UL{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor LI{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor A{font-family:;font-size:15pt;} .TRS_Editor P{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor DIV{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor TD{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor TH{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor SPAN{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor FONT{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor UL{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor LI{font-family:;font-size:15pt;}.TRS_Editor A{font-family:;font-size:15pt;}   目前我们的量化系统定期跟踪1000多个因子，逐日跟踪500多个因子，用于构造超额收益策略的基准有30多个。在我们的系统中，每个阿尔法因子和每个基准都会组合产生一个超额收益策略。换句话说，每个基准都有上百个超额收益策略每日计算和跟踪。   因为每家量化投资机构因子入库的标准不同。有些机器挖出的因子我们是不作为阿尔法因子看待的，效果不好的因子我们也不会跟踪。所以相对于因子的数
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