.TRS_Editor P{}.TRS_Editor DIV{}.TRS_Editor TD{}.TRS_Editor TH{}.TRS_Editor SPAN{}.TRS_Editor FONT{}.TRS_Editor UL{}.TRS_Editor LI{}.TRS_Editor A{} .TRS_Editor P{}.TRS_Editor DIV{}.TRS_Editor TD{}.TRS_Editor TH{}.TRS_Editor SPAN{}.TRS_Editor FONT{}.TRS_Editor UL{}.TRS_Editor LI{}.TRS_Editor A{} .TRS_Editor P{}.TRS_Editor DIV{}.TRS_Editor TD{}.TRS_Editor TH{}.TRS_Editor SPAN{}.TRS_Editor FONT{}.TRS_Editor UL{}.TRS_Editor LI{}.TRS_Editor A{}   债券基金经理王飞（化名又一次踏入机构客户的大门——这已是近10天内，他第3次拜访机构，只为恳请客户暂缓或分批赎回自己管理的债券基金。   故事的背后是债券基金又一次出现“赎回风暴”。7月24日债市大幅回调引发连锁反应，公募债基创去年“9·24”行情后最大单日赎回规模纪录，基金连续3个交易日累计净卖出债券超1200亿元。7月以来，更有40余只债基因大额赎回而被迫调整基金份额净值精度。   股债“跷跷板”效应正持续发酵——股市、商品市场持续向好，债基却深陷泥沼，部分流出资金正进入权益市场。债券基金经理们开始多线发力：降久期去杠杆，提前预防净值波动；紧盯散户情绪，做好流动性应对措施；挽留机构客户，缓解赎回压力。   债基遭遇“赎回风暴”   “7月24日那天，债市大幅回调，债基的赎回比较多。第二天，人民银行大量投放流动性后，债基整体赎回的压力有所缓解。”北京一位债券基金经理李华（化名坦言，“不过7月29日债市再次回调，债基的赎回情况我们正在密切观察。”   华西证券宏观固收团队相关研报披露的第三方债基申赎数据验证了这位基金经理的说法，7月21日以来，公募债基净申购指数持续为负，24日已扩张至-29.2，显示公募债基遭遇去年“9·24”行情之后的最大单日赎回。华泰证券固收研
=*=*=*=*=*=
当前为第1/3页
下一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页