收益率2.45%、5%分位数收益9.34%，均为五大策略最低。  2026年以来，债市呈现宽幅震荡走势，利率整体波动幅度收窄，债券价格缺乏大幅上涨的动力，导致债券策略整体收益偏低；但另一方面，信用债表现持续优于利率债，中短端信用债因低波动、票息较高的特征受到资金青睐，票息策略成为债市投资较优选择，为债券策略私募提供了较稳的收益来源，也使其保持了较高的正收益占比。  股票私募仓位刷新十周新高  私募排排网数据显示，截至3月6日，国内股票私募整体仓位显著回升，创下近十周新高。  其中，3月6日股票私募仓位指数达到82.64%，较前一周（2月27日）大幅上涨4.02个百分点。这一指数不仅时隔三周重回80%上方，更刷新了近十周以来的最高纪录，同时逼近过去一年的高点83.59%。  从仓位分布结构看，满仓操作成为推动指数上行的核心力量。数据显示，当前仓位超过80%的满仓股票私募占比显著提升至66.34%；仓位在50%至80%之间的中等仓位私募占比小幅上升至21.81%。与此同时，低仓位（20%至50%）和空仓（20%以下）的私募占比分别回落至7.29%和4.56%。  不同规模股票私募的仓位表现呈现明显分化，头部机构加仓力度最大。数据显示，截至3月6日，100亿元以上、50至100亿元、20至50亿元、10至20亿元、5至10亿元和0至5亿元规模的股票私募仓位指数分别为87.01%、89.54%、69.56%、87.42%、74.82%和82.02%。  其中，50亿元以上头部私募仓位全面领跑。50至100亿元规模私募仓位指数持续保持在高位，成为各类型中仓位最高的区间，达89.54%。而100亿元以上规模私募则在过去一周上演了最为激进的加仓操作：仓位指数从76.52%大幅跃升至87.01%，单周提升10.49个百分点，创下近11周新高。  值得注意的是，部分中小规模私募选择了逆向操作。20至50亿元和5至10亿元规模的股票私募仓位指数不升反降。其中，20至50亿元规模私募仓位指数降至69.56%，不仅较前一周明显回落，更成为所有类型股票私募中仓位最低的群体。  从更细致的仓位分布来看，百亿级私募的进攻姿态更为鲜明。截至3月6日，在100亿元以上规模的股票私募中，满仓（80%以上）操作的占比高达70.71%，较前一周大幅提升超过15个百分点；仓位在50%至80%之间的中等仓位占
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