交易流向包括：96.50/96.5625看涨期权价差、96.50/96.625看涨期权价差，以及周一出现的96.5625/96.75看涨期权价差买入交易。   SOFR期权热力图   在2025年12月、2026年3月和2026年6月到期的SOFR期权中，96.50执行价的持仓量仍居首位，这主要得益于该执行价下大量2025年12月看涨期权的持仓。近期交易流向包括：直接买入2025年12月SOFR期权（SFRZ5）的96.50看涨期权，以及买入SFRZ5 96.50/96.5625看涨期权价差和SFRZ5 96.50/96.625看涨期权价差。   美债期权偏斜   美国国债期权偏斜数据显示，美国10年期国债期货“看涨期权对冲溢价”相对于“看跌期权”近期已升至4月以来的最高水平。这表明，相较于对冲国债抛售风险，交易员更愿意为对冲国债上涨（即收益率下跌）风险支付更高溢价。在长期端（长期国债期权），经过过去几周“偏向看跌期权”的走势后，偏斜指标已回落至接近中性水平。 责任编辑：于健 SF069
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