主，关注 IM 的多单配置机会。

  股指期权：上个交易日，上证综指涨 0.22%，深证成指涨 0.22%，创业板指涨 0.09%，科创 50 跌 0.3%，沪深 300 涨 0.3%，上证 50 涨 0.56%，中证 500 涨 0.2%，中证 1000 0.06%，深证 100ETF 涨0.14%。两市成交额为 16439.1 亿元，较前一交易日减少约 239 亿元。申万一级行业中，表现最好的行业分别为：煤炭(1.75%)，石油石化(1.52%)，社会服务(1.07%)。表现最差的行业分别为： 建筑材料(-0.91%)，房地产(-0.99%)，通信(-1.51%)。近几日市场呈现明显缩量，股指高位调整后进入震荡。从中长期来看，在政策面和资金面的支持下，A 股或将延续慢牛的走势。另外，若政策进一步发力叠加后续基本面改善，股指则有较充足上行空间，市场长期或以中枢逐步上移的震荡式走强为主。当前股指期货贴水幅度较深，逢调整关注股指期货多头叠加卖出虚值看涨期权的备兑策略。

  国债期货：周四，国债期货下跌。单边方面，按收盘价计算，30年期主力合约跌 0.34%，10年期主力合约跌 0.12%，5 年期主力合约跌 0.07%，2 年期主力合约跌 0.02%。30 年期国债活跃券收益率上行0.75bp 至 2.1925%，10 年期活跃券收益率上行 0.55bp 至 1.833%，2 年期活跃券收益率下行0.5bp 至 1.495%。期货跨品种价差方面，4TS-T、2TF-T 和 3T-TL 分别变动 0.061 元、-0.015 元和 0.015 元。 单边策略：期债回落，短债稍强，中美贸易磋商将于 24 日起于马来西亚再度开启，市场风险偏好提升抑制期债做多情绪。展望后市，我们认为，债市的定价将回归基本面，类通缩格局仍未改的情形下，时刻关注逢低做多期债的机会是近期策略重心。跨品种策略：TL 韧性凸显，推荐持有空短(TF)多长(TL)的套利策略当前套利策略优于单边策略。 套保策略：T 净基差低位回升，整体水平不高，推荐继续持有 T 基差多头组合。

  工业硅：昨日工业硅期货有所反弹，市场担忧大厂生产受合同纠纷影响，其余上下游变化有限。从基本面来看，工业硅开工在年内高位，开工北增南减的状态持续，特别是新疆地区开工提升速度超预期给供应带来显著增量，下游市场需求短
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