它们还面临着残酷的觉醒。公司的股权类似于对公司偿债能力的永续看涨期权。   在模拟信用风险时，投资者和交易员通常使用指数股票波动率作为输入项。但如果指数相关性（目前相当低）上升，那么指数波动率可能会跳升得更高，并更能反映单股波动率的上升。 个股波动率正在上升   因此，不难想象戴蒙所说的信用市场“恶化”的情景：这会引发超配基金以及其他希望避免惨重损失的持有者争相离场。   由于几乎没有“报价者”来稳定跌势，一场抛售可能会演变成一场崩盘。美联储在 2020 年曾以前所未有的姿态愿意购买高收益公司债；未来它可能不得不再次出手。责任编辑：朱赫楠
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