有利于A股市场信心树立，股指小幅跳空高开。早盘军工、游戏板块纷纷走强，前者惯性上行，后者受港股游戏公司业绩公布、股价大涨带动。午盘前PEEK材料、通信设备等科技股的走强带动股指持续上行。支撑市场的主要力量银行、保险、券商板块持续上涨，使股指保持强势。连续两天的反弹已收复上周的跌幅，市场呈现强势特征。在成交额保持在1.5万亿元以上的情况下，板块机会较多，多头力量明显更强，后市仍有望保持震荡上行走势。  金融期权：今日A股市场个股层面普涨，全市场成交额小幅反弹至1.6万亿元以上。期权方面，多数期权成交量较周一小幅反弹。品种上看，500ETF期权成交量相对活跃。隐波方面，午后标的价格加速反弹，隐波止跌回升，截至收盘多数期权品种较昨天变化不大，远月隐波偏强势。  6月中旬以来，A股市场持续上行，市场看涨热情推动下期权隐波有所反弹，且走势与标的走势维持正相关。上周中标的转跌，看涨情绪退潮期权隐波回落基本符合预期。目前多数期权标的实际波动率无论是绝对水平还是历史分位数均处于低位，叠加隐波进一步下行，导致隐波溢价持续收窄，卖权性价比有限，且需要注意delta对冲成本。  国债期货：周二国债期货收盘多数上涨，30年期主力合约涨0.06%，10年期主力合约涨0.05%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约跌0.01%。现券方面，银行间主要期限国债收益率窄幅波动，上下在1bp以内，中长端相对偏强。  今日央行净回笼2885亿元短期流动性，市场资金面整体均衡偏松。银存间主要期限质押回购加权平均利率多数略有回落，其中隔夜、7天期资金价格较昨日变化不大，仍在1.31%、1.45%附近。  市场资金面均衡偏松，对债市情绪有所支撑。而从大类资产角度看，今日盘面股债跷跷板效应并不显著，债市偏暖反而似乎与美元走强共同指向市场对近期外部环境可能将有所波动的担忧。但临近尾盘，“反内卷”相关消息进一步抬升商品价格对债市还是形成了压制。  今日期债盘面移仓换月有所加速，多头主导下，除TL外，下季合约表现均相对偏强，带动跨期价差有所缩窄。从盘面表现看，昨日过后，市场并未过度交易远月合约CTD券可能切换成新券这一逻辑。  短期来看，目前债市走势仍显纠结，缺少实质性利多叠加市场风险偏好抬升，期债上行稍显乏力；但国内基本面弱稳延续，下行空间也相对有限，预计震荡态势仍将持续一端时间。  操作上，9月将有7年期国
=*=*=*=*=*=
当前为第2/3页
下一页-上一页-
=*=*=*=*=*=
返回新闻列表
返回网站首页