中证报近日，上海期货交易所首届套期保值方案模拟实践活动评选结果正式揭晓。华泰期货凭借扎实的专业功底、系统的风险管理能力与出色的实操水平，在全国众多参赛机构中脱颖而出，凭借优异表现斩获3项优秀方案奖，以综合成绩市场第一的突出优势，再次获得行业权威认可，充分彰显公司在服务实体经济、助力实体企业强化风险管理领域的核心竞争力。 本次活动由上海期货交易所主办，以破解实体企业套期保值难点、痛点为核心导向，设置一般场景和特殊场景两大竞赛单元，吸引了行业内多家期货公司积极参与、同台竞技。经过严格的方案征集与综合评审，华泰期货提交的多份方案均获认可：《氧化铝套期保值方案》荣获一般场景单元优秀方案奖，由高天越、蔡劭立、李光庭、陈思捷、封帆、易加诺、徐国华共同完成；《SCFIS欧线套期保值方案》同样斩获一般场景单元优秀方案奖，课题成员包括高天越、蔡劭立、李光庭、高聪、易加诺、徐国华；《螺纹钢套期保值方案》荣获特殊场景单元优秀方案奖，由高天越、蔡劭立、李光庭、刘国梁、易加诺、徐国华完成。 本次实践活动历时数月，华泰期货团队全程参与方案研讨、方案确定、套期保值模拟操作与动态调整、方案总结编写及交易所专题答辩等多个关键环节，完整模拟了从风险识别到策略执行的全流程服务闭环。团队成员紧密围绕企业实际经营场景，深入剖析风险敞口、系统研判市场行情、科学设计套保策略、模拟构建完善的组织架构、审批流程与风控体系，并通过动态调整持续优化方案，最终在答辩环节获得评审专家的高度评价。 在方案设计过程中，华泰期货团队充分结合各品种特性与企业实际需求，亮点纷呈、专业性凸显：在风险敞口识别方面，针对氧化铝企业，详细分析其长协与现货销售结构下的价格风险，量化汇率波动对进口原料的影响；针对SCFIS欧线，聚焦货代企业的双向价格风险与垫资压力；针对螺纹钢，围绕造船企业的采购成本与季节性波动，构建贴合实际的风险识别模型。在行情研判方面，团队综合运用宏观周期分析、产业供需研判、技术因子模型（华泰风向罗盘量化多因子系统及数字化平台（华泰天玑智能套保系统，对相关品种未来走势进行系统推演，为策略设计提供扎实支撑。在套保策略设计方面，氧化铝方案结合供应过剩预期，采用期货+期权组合策略，设置价格分层套保比例，兼顾成本控制与利润保护；SCFIS欧线方案针对货代企业双向风险，精准计算套保头寸，合理匹配EC2508与EC25
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