比处于较高水平,平均基差贴水处于历史低位，保值盘处于高位。数据来源：紫金天风期货IM净空单与基差变化IM前十会员净空单占比稳定，平均基差贴水处于低位，保值盘稳定。数据来源：紫金天风期货指数与行业估值表沪深300风险溢价率十年期国债利率1.75%，十年风险溢价率分位数45%，股指风险溢价率处于中性。沪深300估值PE十年分位点91%，PB分位点43%，处于中高位。上证50估值PE十年以来分位点73%，PB分位点27%，处于历史中位。中证500估值PE注册制改革以来PE分位点89%，PB分位数84%，处于中高位。中证1000估值PE注册制改革以来分位点89%，PB分位数75%，估值中高位。全A估值全A注册制以来估值PE分位数99%，PB分位数67%，处于中高位的水平。科创50注册制以来估值剔除负值PE分位数99%，PB分位数96%，处于中高位的水平。创业板注册制以来估值PE分位数60%，PB分位数75%，处于中位的水平。恒生指数10年期美债利率4.56%，恒生指数以中美10年期国债平均收益率计算风险溢价率偏低，恒指偏贵。恒生溢价指数美股表现与估值美股估值处于历史高位，SP500市盈率三十年分位数93%，市净率分位数100%。陆股通指数、成交金额对比全球资产定价中枢的美国十年期国债美十年期国债利率、实际利率、美元指数都开始联动上行，反映了石油冲击通胀上行的压力，美伊短期可能达成阶段性协议促使利率回落。美企业债利差美高收益企业债利差低位震荡。货币债券市场利率货币市场7天shibor利率维持历史低位、三个月SHIBOR继续下行，十年期国债利率震荡下行。中美利差震荡下行，人民币兑美元继续升值，市场价较中间价偏强。中美利差与股指中美十年期国债利差跌到历史低位。股债商轮动上周十年期国债期货价格上涨，中证下跌。原油受周末美伊可能达成阶段性协议的影响大幅回落。白银、焦煤、橡胶领跌。集运、鸡蛋、生猪领涨。铜、碳酸锂处于震荡调整当中。中证1000、沪深300比价中证1000与沪深300的比值维持震荡，成交量占比中性中证1000波动率指数VIX波动率中性。换手率全A指数换手率加大，放量下跌。修正主动买卖盘上周修正主动资金转为流入。大宗交易成交额五日大宗交易成交额162亿，活跃度大幅回升。两融余额与交易占比两融余额周度流入190亿，融资交易大幅放缓。ETF份额股票型ETF份额流出153亿，较上
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